Giriş Backtest ve optimizasyon, bir trading stratejisinin geçmiş veride nasıl davranacağını ölçmek için vazgeçilmezdir. Ancak yanlış kurgulanmış backtest, gerçekte olmayan mükemmel bir performans üretebilir. En tehlikeli sonuç kötü backtest değil, çok iyi görünen hatalı backtesttir. Bu yüzden test motorunun doğruluğu…
Giriş Algoritmik ticarette strateji geliştirmek, indikatörleri rastgele birleştirip geçmiş grafikte iyi görünen noktaları seçmek değildir. Sağlıklı süreç, ölçülebilir bir hipotez ile başlar. Örneğin ‘yüksek hacim artışı ve pozitif momentum sonrası belirli volatilite koşullarında ortalama getiri yükseliyor’ gibi test edilebilir bir…
Giriş Borsa botları ile otomatik işlem yapmak dışarıdan bakıldığında ‘indikatör sinyal verince emir gönder’ kadar basit görünebilir. Gerçekte güvenilir bir trading sistemi; market data toplama, state yönetimi, sinyal üretimi, risk kontrolü, order execution, hata yönetimi ve izleme katmanlarının birlikte çalıştığı…