Risk Yönetimi ve Portföy Optimizasyonu: Trading Sistemlerinde Sermayeyi Korumak
Giriş Trading risk yönetimi, stratejinin ne zaman işlem açacağını değil ne kadar risk alınacağını ve hangi koşulda sistemin duracağını belirler. Çok iyi tahmin yapan bir model bile yanlış pozisyon boyutu veya kontrolsüz kaldıraç nedeniyle hesabı ciddi zarara sokabilir. Bu nedenle…